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给出了基于B_S方程的向下触销型美式看涨期权的具体数值算法 .算法采用两点中心隐式差分格式 ,由于问题的初值条件含强间断或弱间断 ,故采用了相应的奇性消除技术 ,利用较少的网点就取得了较准确的结果 .另外还分析了障碍对期权价格及最佳实施价格的影响
美式障碍期权定价的数值方法
【摘 要】
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给出了基于B_S方程的向下触销型美式看涨期权的具体数值算法 .算法采用两点中心隐式差分格式 ,由于问题的初值条件含强间断或弱间断 ,故采用了相应的奇性消除技术 ,利用较少
【机 构】
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同济大学应用数学系
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年08期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 ( 198710 6 2 )
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