【摘 要】
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通过构造新的流动性风险度量指标，结合极值理论模型的分析方法，考察了我国股票市场经流动性调整的风险价值及其预期不足。实证结果显示：流动性和价格风险价值对置信水平的敏感度
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通过构造新的流动性风险度量指标，结合极值理论模型的分析方法，考察了我国股票市场经流动性调整的风险价值及其预期不足。实证结果显示：流动性和价格风险价值对置信水平的敏感度存在一定差异，而流动性风险和价格风险的预期不足对置信水平的敏感度相差不大；在不同的置信水平下，沪市的风险都要低于深市，且这一相对关系不受市场极端程度的影响；从流动性风险的绝对量和相对量来看，沪市的流动性都比深市要好，但两者之间的差距不明显；两市流动性风险价值比例对置信水平的变化较为敏感，但流动性预期不足的比例对置信水平却缺乏弹性。
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