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1引言长期记忆（longmemory）模型最早起源于对水利和气候学的研究。英国水利学家Hurst（1951）最早在研究尼罗河水文特征的时候提出了赫斯特指数（Hurstcoefficient）。他发现：干旱越久越容易出现大干旱，而大洪水之后仍会有较大的洪水，因而存在着长期记忆特征或长期自相关性。一般来讲，我们熟悉的平稳的ARMA模型所表示的自相关系数是一个以几何级数衰减的过程；而Mandelbrot和Wallis（1968）、Mandelbrot（1972）等人在Hurst的研究基础上提出了长期记忆模型，该