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金融资产收益率的实际分布具有明显尖峰肥尾等特性,正态分布不能描述这一特性,本文采用拉普拉斯分布来刻画尖峰肥尾性,给出了该分布下金融资产的VaR和CVaR风险值的计算和估计.
拉普拉斯分布下的VaR和CVaR风险计算
【摘 要】
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金融资产收益率的实际分布具有明显尖峰肥尾等特性,正态分布不能描述这一特性,本文采用拉普拉斯分布来刻画尖峰肥尾性,给出了该分布下金融资产的VaR和CVaR风险值的计算和估计
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2006年S1期
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