【摘 要】
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对存在买进卖出价差、交易费这两种摩擦和有限个可能的自然状态的金融市场 ,利用凸分析理论和最优化技术刻画出了强无套利的一系列充要条件 ,以往这方面的许多结果是我们的特
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所,中山大学岭南学院金融系,香港城市大学计算机科学系 北京100080rrrrrrrrrn,广东广州510275rrrrrr
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对存在买进卖出价差、交易费这两种摩擦和有限个可能的自然状态的金融市场 ,利用凸分析理论和最优化技术刻画出了强无套利的一系列充要条件 ,以往这方面的许多结果是我们的特例 .
For a financial market with two kinds of frictions, such as buy and sell spreads and transaction costs, and a finite number of possible natural states, a series of necessary and sufficient conditions for arbitrarily strong arbitrage using the convex analysis theory and the optimization technique are delineated. In the past, Many results are our special cases.
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