【摘 要】
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信用风险是我国商业银行主要面临的风险,是我国商业银行信贷管理的关键分析因素。本文分析了当今国际上主流的信用风险度量模型——Credit Risk+模型,KMV模型,Credit Metrics
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信用风险是我国商业银行主要面临的风险,是我国商业银行信贷管理的关键分析因素。本文分析了当今国际上主流的信用风险度量模型——Credit Risk+模型,KMV模型,Credit Metrics模型,从模型框架,模型特点等角度进行分析,评价。并针对我国信用风险度量方法相对单一落后,定性分析占主要方式的局限性中找到突破口,并符合金融危机到来之际,通过选取适当模型,减少信用风险的目的。
Credit risk is the main risk faced by commercial banks in China and is the key factor in the credit management of commercial banks in China. This paper analyzes the current international credit risk measurement models - Credit Risk + model, KMV model, Credit Metrics model, from the perspective of model framework and model analysis and evaluation. In the light of the relative backwardness of the credit risk measurement in our country and the breakthrough in the main methods of qualitative analysis, and in line with the arrival of the financial crisis, the purpose of reducing the credit risk is to select appropriate models.
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