【摘 要】
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首次引入一种广义的二元混合分布模型,从信息经济学的视角揭示中国股票市场价格波动与交易量的动态特征及联合分布.结论显示,Tauchen and Pitts的标准二元混合模型在捕捉价格
【机 构】
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河北经贸大学数学与统计学学院,河北经贸大学数学与统计学学院,河北经贸大学数学与统计学学院 河北石家庄050061,河北石家庄050061,河北石家庄050061
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首次引入一种广义的二元混合分布模型,从信息经济学的视角揭示中国股票市场价格波动与交易量的动态特征及联合分布.结论显示,Tauchen and Pitts的标准二元混合模型在捕捉价格波动的持续性上还存在一定的缺陷,而Liesenfeld提出的广义二元混合模型(GBMM)明显优于标准二元混合模型,我们还对GBMM模型进行了再扩展.
For the first time, a generalized binary mixture distribution model is introduced, revealing the dynamic characteristics and joint distribution of price volatility and trading volume in China’s stock market from the perspective of information economics.Conclusions show that Tauchen and Pitts’ standard binary mixed model can capture price volatility However, the generalized binary mixture model proposed by Liesenfeld (GBMM) is obviously better than the standard binary mixed model. We also extend the GBMM model further.
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