【摘 要】
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在简要回顾相关文献的基础上,研究了股指期货与股市波动的相关关系。选取2010年4月16日至2016年10月13日的沪深300股指期货及沪深300指数作为研究对象,样本数据分为股指期货
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在简要回顾相关文献的基础上,研究了股指期货与股市波动的相关关系。选取2010年4月16日至2016年10月13日的沪深300股指期货及沪深300指数作为研究对象,样本数据分为股指期货推出后短期、中期、中长期和长期四个时间段,建立相关模型进行相关性分析、单位根检验、协整分析和格兰杰因果检验。研究发现,第一,股指期货与股市波动存在高度的正相关性;第二,两者之间存在长期稳定的均衡关系;第三,格兰杰因果检验结果表明,短期和中期的股指期货和股指现货之间并不存在明显的价格引导关系,中长期的股指期货的变化会引起股票市场
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