论文部分内容阅读
以二维随机微分方程的初值问题为例，考虑随机多重速率问题的数值解法。通过对方程组的不同方程交替使用不同步长的Euler方法，建立依方程变步长的数值方法。将数值迭代公式连续化，得到描述近似解误差的关系式，然后利用Gronwall不等式估计误差。结果表明：数值计算方法是收敛的。数值实验说明：对多重速率问题，此方法比传统的固定步长Euler方法效率更高。