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RNIV(RisknotinVaR)是巴塞尔协议市场风险审查框架的一部分,用以计量未被VaR模型充分监测到的风险,从2012年开始,多数欧美大型投资银行开始建立各自的RNIV框架。本文基于丰富的国际投行实践,对RNIV定义、类型以及实例进行了详细的阐述,并提出可从量化方法、压力测试及多方验证多个途径识别与计量金融机构的RNIV,以期为我国市场风险计量实践提供有益借鉴。