论文部分内容阅读
文章分别从时间维度和空间维度对影子银行的系统性风险进行研究,在研究影子银行风险传染机制基础上,构建了影子银行系统性风险测度模型,据此对包括银行、证券公司、信托公司、基金管理公司及保险公司在内的影子银行系统性风险进行了测算。结果显示,中国影子银行体系的系统性风险主要来自于商业银行、信托公司以及证券公司,且商业银行是中国影子银行系统性风险的最主要承担者。