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波动率的重要性与其不可观测性使之成为了学术界关注的焦点,其中更加关注价格波动与资产交易量间的协同关系问题。文章将利用A股市场的高频数据,通过建立数学模型,估算股票价格波动与交易量间的动态关系,探讨两者之间的相互作用模式。
基于已实现波动率的A股市场波动率与交易量关系分析
【摘 要】
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波动率的重要性与其不可观测性使之成为了学术界关注的焦点,其中更加关注价格波动与资产交易量间的协同关系问题。文章将利用A股市场的高频数据,通过建立数学模型,估算股票价
【机 构】
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广西教育厅教育科学研究所
【出 处】
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经济与社会发展
【发表日期】
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2014年06期
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