【摘 要】
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文章以183家中国银行为研究样本,基于各银行2018年资产负债表数据,构建银行同业资金网络,模拟违约风险在我国银行系统中的传染过程和破坏程度。进而根据风险传染的实验结果讨
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(17BGJ002)
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文章以183家中国银行为研究样本,基于各银行2018年资产负债表数据,构建银行同业资金网络,模拟违约风险在我国银行系统中的传染过程和破坏程度。进而根据风险传染的实验结果讨论银行的系统重要性,比较不同类型银行的风险传染效应,最后实证研究了银行违约风险的传染效应。研究结果表明,国有大型商业银行和股份制商业银行为系统重要性银行,一旦违约便具有较强的风险传染效应。银行资产规模越大、同业业务量越大、风险加权资本越高,其风险传染效应越强。
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