【摘 要】
：
风险均衡(Risk parity)策略是现代资产配置理论最新发展的成果,其特点是风险均衡、收益稳定,突破了马科维茨的均值方差框架,为投资者资产配置提供了一个崭新视角。该理论是实
论文部分内容阅读
风险均衡(Risk parity)策略是现代资产配置理论最新发展的成果,其特点是风险均衡、收益稳定,突破了马科维茨的均值方差框架,为投资者资产配置提供了一个崭新视角。该理论是实践在先,后被发展成理论的。配置风险,而非资产是风险均衡策略的投资哲学,其核心思想就是通过优化配置资产组合中各类资产的权重以实现不同资产的风险贡献(Risk Contribution)基本均衡。风险均衡理论演化为一系列复杂的策略,从初期的不考虑资产间的相关性到考虑相关性,从单个资产类别到配置风险因子组合以及将资产预期收益率映射到风险预
其他文献
采用亚音速火焰喷涂方法及涂层处理技术,以Ti6Al4V为基体喷涂不同结构粉体,制备HA生物涂层,并引入Ti/G过渡层缓解应力,涂层经700℃晶化处理.结果表明：粉体结构对HA涂层结构影
针对描述高等院校科研状况的变量较多,相互之间又具有较强线性相关性的情况,拟采用多元统计分析方法中的因子分析法对变量进行因子提取.将众多原有变量综合成两个因子即科研
目的通过了解肿瘤化疗药物应用中的不良反应及影响因素,为患者选取合适的化疗方案。方法对我院2011年1月至2012年12月收治的90例肿瘤患者进行回顾性分析,统计患者临床资料中
切削加工中,刀—屑接触区的应力分布直接影响着切削加工性能、切削温度分布及刀具磨损等,本文通过对直角切削时的切削力的分析和刀—屑接触长度的计算,建立了刀屑接触区的正
刘蓉一生致力于义理经世之学与桐城古文、诗歌创作,是湘军中文学成就极高的重要将领。他的诗作,温暖、深情、自然,赋予生命的气息,是湘军诗人群体的中坚。在刘蓉的诗作中,最