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本文研究了金融资产收益的混合高斯分布模型,给出了混合高斯分布的Kolmogorov-Smirnov检验的方法,分析了金融资产收益的非高斯性及市场价格运动的有效性. 此外,用成分数目K*、拟合误差DK*n和主成分系数p*k描述金融资产收益的性质,对外汇银行同业拆借市场和中国股票市场实证分析.
金融资产收益分布的混合高斯分析
【摘 要】
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本文研究了金融资产收益的混合高斯分布模型,给出了混合高斯分布的Kolmogorov-Smirnov检验的方法,分析了金融资产收益的非高斯性及市场价格运动的有效性. 此外,用成分数目K*
【机 构】
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北京大学数学科学学院金融数学系,北京,100081
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2002年3期
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