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在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析数学工具,考虑了与债券期货价格相关联的外汇障碍期权的定价问题,并得到了该种期权定价的解析表达式.
HJM框架下外汇障碍期权定价
【摘 要】
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在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析数学工具,考虑了与债券期货价格相关联的外汇障碍期权的定价问题,并得到了该种期权定价的解析表达式.
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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太原师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年3期
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