Pricing models of foreign bond futures options under Heath-Jarrow-Morton framework

• 作 者: 丁杰能 韩东
• 机 构: DepartmentofMathematics
• 出 处: 上海大学学报：英文版
• 发表日期: 2007年6期
• 关键词: Heath-Jarrow-Morton构架 债券 期货 期权 定价模型 Heath-Jarrow-Morton （HJM） forward martingal
• 基金项目: Project supported by the Key Project of Shanghai Municipal Commission of Science and Technology （Grant No.03JC14050） Corresponding author DING Jie-neng, PhD Candidate, E-maih [e-mail]

在 Heath-Jarrow-Morton (HJM ) 框架下面，这篇论文学习三种欧洲外国零赠券的契约期货选择的定价模型(即，在外国零赠券的契约期货上写的欧洲选择) ，并且由使用前面的鞅措施为选择的套利价格给靠近形式的表示。这三种选择是：(1 ) 外国契约期货选择在外国货币罢工了；(2 ) 外国契约期货选择在国内货币罢工了；(3 ) 修理了汇率外国契约期货选择。