【摘 要】
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文章基于Minimum-Torsion Bets方法,提出了一个可做空的Tsallis广义熵投资决策模型,该模型在考虑投资者风险偏好的基础上,解除了原始模型无法做空的限制,并且Minimum-Torsion
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71671176)
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文章基于Minimum-Torsion Bets方法,提出了一个可做空的Tsallis广义熵投资决策模型,该模型在考虑投资者风险偏好的基础上,解除了原始模型无法做空的限制,并且Minimum-Torsion Bets方法可以降低资产间的相关性,有助于降低组合风险。选取了8只A股股票进行实证分析,并与均值-方差模型进行对比,结果表明改进后的可做空Tsallis广义熵模型确实能更有效地降低投资风险,体现了模型在实际应用中的优势。
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