【摘 要】
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本文通过TARCH、EGARCH模型对中小板指数进行了检验,并比较选取最优模型估计结果对我国牛市下的中小板股市非对称性进行了实证研究,得出“反杠杆效应”的结论,文章对此进行了
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本文通过TARCH、EGARCH模型对中小板指数进行了检验,并比较选取最优模型估计结果对我国牛市下的中小板股市非对称性进行了实证研究,得出“反杠杆效应”的结论,文章对此进行了原因分析。在二板市场推出时机逐渐成熟的背景下,期望此分析结果能给投资者和政策制定者带来一些启示。
In this paper, the TARCH and EGARCH models are used to test the SME index, and the optimal model estimation results are compared to make an empirical study on the SME stock market asymmetry in China’s bull market. The conclusion is that the “anti-leverage effect” The article has carried on the reason analysis to this. In the second board market, the timing of the gradual maturity of the background, the expected results of this analysis can give investors and policy makers some inspiration.
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