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文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGARCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法（WLS）比普通最小二乘法（OLS）得到检验统计量的临界值更加稳健,用t（ρ）^^统计量要比用tρ^^赞统计量更有效。
结合WLS具有EGARCH误差项时序的ADF检验
【摘 要】
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文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGARCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法（WLS）比普通最小二乘法（OLS）得到检验统
【机 构】
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中国联合工程公司能源与环境工程院,浙江科技学院理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年18期
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