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结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点，对传统重置期权进行创新，设计了一种新型期权——回望重置看跌期权，在标的资产价格服从O-U过程模型下，利用期权定价的鞅方法。推导出了该种期权的显式定价公式．
一种回望重置看跌期权在O—U过程下的定价
【摘 要】
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结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点，对传统重置期权进行创新，设计了一种新型期权——回望重置看跌期权，在标的资产价格服从O-U过程
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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邵阳学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年1期
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