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摘要：利用1990-2013年我国东部十省和主要进口、FDI国家的数据，通过建立面板协整模型，分析了这些国家进口和FDI技术溢出对我国东部十省市技术进步的影响，研究发现：通过进口贸易渠道溢出到中国的资本存量越多，对我国的全要素生产率越不利，而FDI渠道则相反。
关键词：进口溢出；FDI溢出；面板协整
中图分类号：F2文献标识码：A文章编号：1672-3198（2016）03-0010-02
1引言
新增长理论认为，创新活动是技术进步和生产力增长的主要引擎。创新来自于R&D活动的积累，一国的生产力水平不仅取决于自身的R&D投入，同时也受国外R&D存量的影响。其中国外R&D活动带来的收益可以分为直接和间接两种，前者包括对新材料、新工艺、新的生产流程和管理方式等的学习，后者则包括从FDI、进口、国外专利等获得的技术溢出。不论是直接还是间接的收益，国外R&D都会影响本国生产力水平。目前，国内外学者主要是集中在对FDI和进口的技术溢出效应的研究。我国作为贸易和引资大国，尤其是东部省份吸引外资和进口量在全国占据重要地位，进口和FDI对我国东部分是否存在技术溢出呢？本文以此为研究对象，建立面板模型考察进口和FDI技术溢出对东部十省技术进步存在何种影响。
2模型的建立和数据来源
2.1模型的建立
利用CH模型的思想建立模型TFP=θ（Sd，Sf），即一国全要素生产率的变化TFP收到国内研发存量Sdit和通过国际技术扩散获取的国外知识溢出Sfit的影响。
利用LP构造的贸易渠道的国外溢出R&D存量表述形式如下：
Sf（LP）it=∑j≠iMijtGDPjt*Sdjt
其中，Sf（LP）it表示用LP方法测算出来的在第t期通过贸易路径溢出到第i国的国外R&D资本存量，GDPjt表示在第t期第j国的GDP，其余变量含义同上。
按照LP的思路，我们构建通过FDI技术溢出的R&D存量表述形式如下：
Sf-fdiit=∑j≠iFDIijtGDPjt*Sdjt
其中，Sf-fdiit表示在第t期通过FDI路径溢出到第i国的国外R&D资本存量，FDIijt代表第j国第t期流入到第i国的实际外商直接投资。
建立的两因素的研发溢出模型的表述形式如下：
lnTFPit=a0i+a1ilnSdit+a2ilnSf-imit+α3ilnSitf-fdi+ξit
其中变量含义同上。
2.2变量的选取与数据的来源和处理
第一，研究涉及到的国家和地区的选取。
在1990年时，东部地区实际利用FDI占全国总量的93.7%，2013年占全国比重超过80%。从具体的省市角度来看，江苏、上海、广东、福建、山东、天津、北京、浙江、辽宁和河北等省市是我国吸收FDI最多的10个省市，吸引FDI达到全国的80%左右。从进口的区域分布来看，东部占据绝对优势地位，进口占全国的比重一直保持在90%以上。可见，东部10省市我国进口和吸引FDI的主要地区，本文选取这10个省市作为研究对象。
在主要进口和FDI来源国方面，选取的主要是历年来这十省市的主要进口和投资来源国，以及考虑到数据的可得性，选取的主要国家和地区是：香港、日本、德国、英国、美国、加拿大、新加坡、韩国、法国、意大利、澳大利亚。样本范围为1990-2013年。
第二，各变量的确定。
根据全要素生产率的计算公式：TFPit=YitKitα（LitHit）β，得到我国的TFP结果。
运用永续盘存法，计算我国的研发存量和国外Sdit。采用LP法来计算FDI和进口路径溢出的国外研发。由于无法得到各省从各国的进口和FDI数据，我们用各省进口和FDI在东部所占的比重为权重，再乘以Sf（LP）it得到各省从来源国获得的国外R&D存量。将所作整理后得出的各国历年R&D支出按照购买力平价汇率换算成1990年为基期的美元计价。数据来自于历年《国际统计年鉴》和OECD网站、联合国教科文组织数据库。
3实证检验与结果分析
计量经济理论表明，众多经济变量尤其是面板数据大都是非平稳变量，用非平稳变量进行回归分析结果很大程度上表现为伪回归。为避免伪回归现象，需要对面板数据进行单位根和协整检验。
面板模型进行回归分析之前进行单位根检验，这是避免出现伪回归的前提条件。检验结果表明这四个变量都是一阶单整。对于面板模型，如果变量是非平稳的，进行回归分析之前需要进行协整检验，以判断是否属于伪回归。
面板协整检验除了Panel PP-stat、Group PP-stat和其它结果相异外，其余均接受存在协整关系的备择假设，因此可以直接进行回归，面板Hausman检验Chi-Sq. Stat结果为3.33（0.34），表明应该采用随机效应模型，结果如下：
lnTFP=1.12+0.078lnSd-0.03lnSf-im+0126lnSf-fdi
（25.64）*（13.3）*（-7.34）*（22.12）*
括号中的数字为标准差，*表示1%的显著性水平下通过检验。
回归结果表明，省市内研发投入对其TFP影响正相关；对华出口贸易渠道的资本存量溢出与余TFP负相关，而通过外商直接投资渠道的资本存量溢出则与其全要素生产率正相关。即通过进口贸易渠道溢出到中国东部的资本存量越多，对东部TFP越不利，而FDI渠道则相反。
4结论与启示
国内研发支出对于我国技术进步的促进作用高于国外研发活动。这是因为创新活动需要一个循序渐进的过程，即创新应该是在原有的知识存量基础上产生的。因此，自主研发始终是我国技术进步的最重要的源泉。 实证分析表明，FDI对我国东部积极的技术溢出效应显著。这是因为FDI作为国际间要素转移的主要载体，它不仅转移了资本要素，有效弥补了我国资金不足的缺口，而且还同时进行技术、管理、知识等无形资产的转移，这对于提高我国的自主创新能力更为重要。相反，随着我国近几年的进口贸易快速增长，特别是从亚太发达经济国家和地区的进口增速更快，进口贸易并没有带来正的技术溢出效应，这说明我国的进口贸易可能存在以下的问题：一是我国进口增速太快，我国人力资本水平较低，对于技术的吸收能力未能跟上；二是发达国家为维持在技术上的领先优势，会对向我国的技术出口制定某些限制措施，使我国厂商无法获得核心技术，并且，当出口商发现我国同类产品的生产商将成为其潜在竞争者时，出于市场份额等方面因素的考虑，通常也会采取一些压制措施降低其先进技术外溢的规模和速度；三是我国进口产品的方向选择可能存在问题，Young（1991）认为，国际贸易只会强化发展中国家的比较优势，使之专业化生产技术含量低的产品。这和我国的情况比较相符，所以进口产品的技术先进性需要提高。
我国除了利用进口和吸收FDI等渠道的技术溢出外，还要积极主动地“走出去”，在海外建立研发机构，主动吸收国外研发技术的信息，这样可以避开某些技术封锁或技术进口壁垒，并使技术吸收更有针对性，也更容易吸收消化，转化为自己的技术。
参考文献
[1]Coe，David T.Helpman，Elhanan.International R&D spillovers[J].European Economic Review，1995，39（5）：859-887.
[2]Coe，David T.Helpman，Elhanan and Hoffmaister，Alexander W.North-SouthR&D spillovers[J].The Economic Journal，1997，107（440）：134-149.
[3]Lichtenberg，F. and B. van Pottelsberghe de la Potterie .International R&D spillovers：a comment[J].European Economic Reciew，1998，42（8）：1843-1891.
[4]李平，崔喜军，刘建.中国自主创新中研发资本投入产出绩效分析[J].中国社会科学，2007，（2）：34-38.
[5]姜凌，曾珠.中日创新及国际贸易效应比较分析[J].国际贸易问题，2009，（5）：98-90.
[6]李平，钱利.进口贸易与外国直接投资的技术溢出效应[J].财贸研究，2005，（6）：40-50.
[7]张军.中国省际物质资本存量估算：1952-2000[J].经济研究，2004，（10）：35-43.
[8]Alwyn，Young.Learning By Doing and the Dynamic Effects of International Trade[J].The Quarterly Journal of Economics，1991，106（2）：369-406.
关键词：进口溢出；FDI溢出；面板协整
中图分类号：F2文献标识码：A文章编号：1672-3198（2016）03-0010-02
1引言
新增长理论认为，创新活动是技术进步和生产力增长的主要引擎。创新来自于R&D活动的积累，一国的生产力水平不仅取决于自身的R&D投入，同时也受国外R&D存量的影响。其中国外R&D活动带来的收益可以分为直接和间接两种，前者包括对新材料、新工艺、新的生产流程和管理方式等的学习，后者则包括从FDI、进口、国外专利等获得的技术溢出。不论是直接还是间接的收益，国外R&D都会影响本国生产力水平。目前，国内外学者主要是集中在对FDI和进口的技术溢出效应的研究。我国作为贸易和引资大国，尤其是东部省份吸引外资和进口量在全国占据重要地位，进口和FDI对我国东部分是否存在技术溢出呢？本文以此为研究对象，建立面板模型考察进口和FDI技术溢出对东部十省技术进步存在何种影响。
2模型的建立和数据来源
2.1模型的建立
利用CH模型的思想建立模型TFP=θ（Sd，Sf），即一国全要素生产率的变化TFP收到国内研发存量Sdit和通过国际技术扩散获取的国外知识溢出Sfit的影响。
利用LP构造的贸易渠道的国外溢出R&D存量表述形式如下：
Sf（LP）it=∑j≠iMijtGDPjt*Sdjt
其中，Sf（LP）it表示用LP方法测算出来的在第t期通过贸易路径溢出到第i国的国外R&D资本存量，GDPjt表示在第t期第j国的GDP，其余变量含义同上。
按照LP的思路，我们构建通过FDI技术溢出的R&D存量表述形式如下：
Sf-fdiit=∑j≠iFDIijtGDPjt*Sdjt
其中，Sf-fdiit表示在第t期通过FDI路径溢出到第i国的国外R&D资本存量，FDIijt代表第j国第t期流入到第i国的实际外商直接投资。
建立的两因素的研发溢出模型的表述形式如下：
lnTFPit=a0i+a1ilnSdit+a2ilnSf-imit+α3ilnSitf-fdi+ξit
其中变量含义同上。
2.2变量的选取与数据的来源和处理
第一，研究涉及到的国家和地区的选取。
在1990年时，东部地区实际利用FDI占全国总量的93.7%，2013年占全国比重超过80%。从具体的省市角度来看，江苏、上海、广东、福建、山东、天津、北京、浙江、辽宁和河北等省市是我国吸收FDI最多的10个省市，吸引FDI达到全国的80%左右。从进口的区域分布来看，东部占据绝对优势地位，进口占全国的比重一直保持在90%以上。可见，东部10省市我国进口和吸引FDI的主要地区，本文选取这10个省市作为研究对象。
在主要进口和FDI来源国方面，选取的主要是历年来这十省市的主要进口和投资来源国，以及考虑到数据的可得性，选取的主要国家和地区是：香港、日本、德国、英国、美国、加拿大、新加坡、韩国、法国、意大利、澳大利亚。样本范围为1990-2013年。
第二，各变量的确定。
根据全要素生产率的计算公式：TFPit=YitKitα（LitHit）β，得到我国的TFP结果。
运用永续盘存法，计算我国的研发存量和国外Sdit。采用LP法来计算FDI和进口路径溢出的国外研发。由于无法得到各省从各国的进口和FDI数据，我们用各省进口和FDI在东部所占的比重为权重，再乘以Sf（LP）it得到各省从来源国获得的国外R&D存量。将所作整理后得出的各国历年R&D支出按照购买力平价汇率换算成1990年为基期的美元计价。数据来自于历年《国际统计年鉴》和OECD网站、联合国教科文组织数据库。
3实证检验与结果分析
计量经济理论表明，众多经济变量尤其是面板数据大都是非平稳变量，用非平稳变量进行回归分析结果很大程度上表现为伪回归。为避免伪回归现象，需要对面板数据进行单位根和协整检验。
面板模型进行回归分析之前进行单位根检验，这是避免出现伪回归的前提条件。检验结果表明这四个变量都是一阶单整。对于面板模型，如果变量是非平稳的，进行回归分析之前需要进行协整检验，以判断是否属于伪回归。
面板协整检验除了Panel PP-stat、Group PP-stat和其它结果相异外，其余均接受存在协整关系的备择假设，因此可以直接进行回归，面板Hausman检验Chi-Sq. Stat结果为3.33（0.34），表明应该采用随机效应模型，结果如下：
lnTFP=1.12+0.078lnSd-0.03lnSf-im+0126lnSf-fdi
（25.64）*（13.3）*（-7.34）*（22.12）*
括号中的数字为标准差，*表示1%的显著性水平下通过检验。
回归结果表明，省市内研发投入对其TFP影响正相关；对华出口贸易渠道的资本存量溢出与余TFP负相关，而通过外商直接投资渠道的资本存量溢出则与其全要素生产率正相关。即通过进口贸易渠道溢出到中国东部的资本存量越多，对东部TFP越不利，而FDI渠道则相反。
4结论与启示
国内研发支出对于我国技术进步的促进作用高于国外研发活动。这是因为创新活动需要一个循序渐进的过程，即创新应该是在原有的知识存量基础上产生的。因此，自主研发始终是我国技术进步的最重要的源泉。 实证分析表明，FDI对我国东部积极的技术溢出效应显著。这是因为FDI作为国际间要素转移的主要载体，它不仅转移了资本要素，有效弥补了我国资金不足的缺口，而且还同时进行技术、管理、知识等无形资产的转移，这对于提高我国的自主创新能力更为重要。相反，随着我国近几年的进口贸易快速增长，特别是从亚太发达经济国家和地区的进口增速更快，进口贸易并没有带来正的技术溢出效应，这说明我国的进口贸易可能存在以下的问题：一是我国进口增速太快，我国人力资本水平较低，对于技术的吸收能力未能跟上；二是发达国家为维持在技术上的领先优势，会对向我国的技术出口制定某些限制措施，使我国厂商无法获得核心技术，并且，当出口商发现我国同类产品的生产商将成为其潜在竞争者时，出于市场份额等方面因素的考虑，通常也会采取一些压制措施降低其先进技术外溢的规模和速度；三是我国进口产品的方向选择可能存在问题，Young（1991）认为，国际贸易只会强化发展中国家的比较优势，使之专业化生产技术含量低的产品。这和我国的情况比较相符，所以进口产品的技术先进性需要提高。
我国除了利用进口和吸收FDI等渠道的技术溢出外，还要积极主动地“走出去”，在海外建立研发机构，主动吸收国外研发技术的信息，这样可以避开某些技术封锁或技术进口壁垒，并使技术吸收更有针对性，也更容易吸收消化，转化为自己的技术。
参考文献
[1]Coe，David T.Helpman，Elhanan.International R&D spillovers[J].European Economic Review，1995，39（5）：859-887.
[2]Coe，David T.Helpman，Elhanan and Hoffmaister，Alexander W.North-SouthR&D spillovers[J].The Economic Journal，1997，107（440）：134-149.
[3]Lichtenberg，F. and B. van Pottelsberghe de la Potterie .International R&D spillovers：a comment[J].European Economic Reciew，1998，42（8）：1843-1891.
[4]李平，崔喜军，刘建.中国自主创新中研发资本投入产出绩效分析[J].中国社会科学，2007，（2）：34-38.
[5]姜凌，曾珠.中日创新及国际贸易效应比较分析[J].国际贸易问题，2009，（5）：98-90.
[6]李平，钱利.进口贸易与外国直接投资的技术溢出效应[J].财贸研究，2005，（6）：40-50.
[7]张军.中国省际物质资本存量估算：1952-2000[J].经济研究，2004，（10）：35-43.
[8]Alwyn，Young.Learning By Doing and the Dynamic Effects of International Trade[J].The Quarterly Journal of Economics，1991，106（2）：369-406.