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在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下，我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革。2006年底实施的巴塞尔新资本协议，明确了在法规下，风险损失准备金用于抵御，经济资本用于抵御。本文首先阐述风险定价的内容和原理，然后从巴塞尔新资本协议的视角研究及其计量，并在此基础上构建引入风险调整函数的模型，探讨其核心思想和贷款风险定价基本流程，最后提出相关建议。