【摘 要】
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本文在假定自回归模型的阶数k是有已知上界M的离散随机变数且有一定先验概率Pk,k=1,2,…,M的前提下,对一般损失函数L(k,d)给出模型阶数估计量k的Bnyes判据: 并证明按∧(k)=min∧(d
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本文在假定自回归模型的阶数k是有已知上界M的离散随机变数且有一定先验概率Pk,k=1,2,…,M的前提下,对一般损失函数L(k,d)给出模型阶数估计量k的Bnyes判据: 并证明按∧(k)=min∧(d)所确定的估计量k是有一致性的估计. 本文概括了文献[1]和[2],使后两者成为本文的特殊情形.此外,对三种具体的损失函数W1(n)=n,W2(n)=n4和W3(n)-1n(1+n),进行了模型阶数估计量k的模似计算.
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