基于推广的回归模型的风险管理方法

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaolch007
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首先,利用Choquet积分将多元线性回归模型进行推广;然后,基于推广的非线性回归模型,将若干交互作用的风险因素抽象成一个数学模型,采用定量分析的方法,在给定风险损失和风险发生概率的历史数据的基础上,计算出各个风险在风险集合中的重要程度及其风险之间交互作用的大小,从而进行有效的风险管理. Firstly, Choquet integral is used to generalize the multiple linear regression model. Then, based on the generalized nonlinear regression model, the risk factors of several interactions are abstracted into a mathematical model. Quantitative analysis is used to determine the risk of a given risk loss and risk Probability based on the historical data, calculate the importance of each risk in the risk set and the size of the interaction between the risk, so as to carry out effective risk management.
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