马氏环境下的一类离散风险模型

• 作 者: 高珊 王正群
• 机 构: 阜阳师范学院数学与计算科学学院,阜阳师范学院附属中学
• 出 处: 应用数学与计算数学学报
• 发表日期: 2008年2期
• 关键词: 风险模型 马尔科夫链 破产概率 risk model Markov chain ruin probability
• 基金项目: 安徽省高等学校省级自然科学研究项目（KJ20078183）

文章主要讨论了马氏环境下的一类离散风险模型，其中在任意单位时间区间内的索赔情况由一三个状态的平稳马尔科夫链{Ik≥0）决定：Ik=0时，则第k个单位时间区间内没有索赔；Ik=1时，则发生一次X类索赔；Ik=2时，则发生一次Y类索赔．对此模型给出了条件破产概率的递推公式及某一特殊条件下的最终破产概率的上界．