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本文应用GARCH和SV-T模型对世界黄金价格的走势与波动进行分析,采用基于马尔可夫链蒙特卡洛MCMC模拟的贝叶斯分析对模型进行参数估计,实证结果表明SV-T模型拟合的世界黄金价格走势与预测优于GARCH模型,对黄金投资有一定的参考意义。
基于波动率模型的世界黄金价格实证分析
【摘 要】
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本文应用GARCH和SV-T模型对世界黄金价格的走势与波动进行分析,采用基于马尔可夫链蒙特卡洛MCMC模拟的贝叶斯分析对模型进行参数估计,实证结果表明SV-T模型拟合的世界黄金价
【机 构】
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中国地质大学数理学院
【出 处】
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决策与信息(财经观察)
【发表日期】
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2008年9期
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