【摘 要】
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理论的VaR(风险值)与实际应用之间存在着很大的距离。为了缩短这种差距,本文提出了一个计算VaR的新方法。并利用实际的收益率分布检验了模型,表明新的方法较正态分布更能精确
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理论的VaR(风险值)与实际应用之间存在着很大的距离。为了缩短这种差距,本文提出了一个计算VaR的新方法。并利用实际的收益率分布检验了模型,表明新的方法较正态分布更能精确的计算实际的VaR及分布。
There is a big gap between the theoretical VaR (risk value) and its practical application. In order to shorten this gap, this paper presents a new method to calculate VaR. The model is tested by the actual distribution of returns, which shows that the new method can calculate the actual VaR more accurately than the normal distribution.
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