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文者针对多品种套期保值出现的期货和现货以及期货和期货之间的相依关系。提出藤结构Copulr GARCH理论模型。藤结构Copula分解方法很好的解决了两两资产之间的相关关系。通过对模型的实证分析，证明了该模型的有效性和可行性。
多品种期货组合的套期保值模型
【摘 要】
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文者针对多品种套期保值出现的期货和现货以及期货和期货之间的相依关系。提出藤结构Copulr GARCH理论模型。藤结构Copula分解方法很好的解决了两两资产之间的相关关系。通过
【机 构】
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天津科技大学经济与管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2012年23期
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