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本文基于VaR方法在商业银行风险度量上的应用,运用Matlab工具进行Box-Cox变换,对2010—2016年中国民生银行的相关数据和指标进行实证分析,并通过Va B与VaR的数据进行效益分析,以了解风险与规模扩张的变化规律,并提出建议,以期为银行业稳健发展提供思路。
Box-Cox在Matlab上的实现——以银行扩张规模风险为例
【摘 要】
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本文基于VaR方法在商业银行风险度量上的应用,运用Matlab工具进行Box-Cox变换,对2010—2016年中国民生银行的相关数据和指标进行实证分析,并通过Va B与VaR的数据进行效益分析
【机 构】
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云南师范大学泛亚商学院
【出 处】
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东莞理工学院学报
【发表日期】
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2018年04期
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