【摘 要】
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CTA基金一般不会满仓操作,且普遍具有较为严格的止损机制,这使得海外CTA基金的波动率较之普通股票型对冲基金反而略低,一般在年化波动率在10%左右。目前我国大部分CTA基金,还
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CTA基金一般不会满仓操作,且普遍具有较为严格的止损机制,这使得海外CTA基金的波动率较之普通股票型对冲基金反而略低,一般在年化波动率在10%左右。目前我国大部分CTA基金,还处于依赖基金经理主观判断的阶段,基金经理往往只会在自己较为熟悉的品种上进行操作。这使得部分CTA基金的净值表现,与股市(股指期货)或某几种商品的相关度偏高,对资产配置的优化作用有所折扣。因此,投资者在投资
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