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讨论了金融时间序列的性质,通过实际数据说明,金融时间序列具有两个重要特性--统计自相似性和非平稳性.利用正交小波变换的方法,给出了其分形维的估计方法.最后,实证分析了国内金融市场,并应用此方法分别得出了上证综合指数序列过程和深证成分指数序列过程的分形维.
金融时间序列分形维估计的小波方法
【摘 要】
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讨论了金融时间序列的性质,通过实际数据说明,金融时间序列具有两个重要特性--统计自相似性和非平稳性.利用正交小波变换的方法,给出了其分形维的估计方法.最后,实证分析了国
【机 构】
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浙江大学数学系,浙江,杭州,310027
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2002年12期
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