平滑转移协整模型研究的拓展与创新——评方臻旻博士的学术著作《平滑转移协整模型的理论分析与应用》

• 作 者: 魏龙
• 机 构: 武汉理工大学经济学院
• 出 处: 武汉理工大学学报：社会科学版
• 发表日期: 2016年4期
• 关键词: 协整模型 时间序列分析 经济计量分析 马尔科夫 理论分析 非平稳性 转换模型 协整理论 机制转换 宏观经济变量

<正>时间序列分析是经济计量分析中的重要方法,在相当长的时间里,一些经典的模型如AR模型、MA模型、MRAR模型等都将时间序列数据假定为平稳的,将线性假定奉为圭臬。然而现实经济市场中充斥着大量的、非平稳的时间序列数据。随着研究的深入,经济序列的非线性、非平稳性和多尺度振荡等伴生问题逐步凸显,时间序列分析因线性假定的局限性遭遇发展瓶颈。汉密尔顿(1989,Hamilton)关于马尔科夫转换模型