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在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最优对冲策略.最后,给出分红的预测例子.
几种期权的方差最优对冲策略
【摘 要】
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在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最优对冲策略.最后,给出分红的预测例子.
【机 构】
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华东师范大学金融统计学院,淮南师范学院数学与计算机科学系
【出 处】
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华东师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年05期
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