【摘 要】
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分析了最优化投资组合不稳定的原因,在此基础上,推广了由前人提出的一个新方法,即根据随机矩阵定理（RMT）对样本协差阵进行变化以得到一个更好的投资方案.首先对该方法中未证明
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分析了最优化投资组合不稳定的原因,在此基础上,推广了由前人提出的一个新方法,即根据随机矩阵定理（RMT）对样本协差阵进行变化以得到一个更好的投资方案.首先对该方法中未证明的部分给出了更充分的实证理由,并运用这种思想,结合中国证券市场的实际数据,来模拟＂真实的投资＂.而这种方法得到的投资方案,较之传统方法有较好的收益率和方差,且可被前人对风险预测的分析方法所解释.
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