【摘 要】
：
本文构建了符合中国风险导向偿付能力体系(简称"C-ROSS")监管原则的寿险公司经济资本模型,通过MATLAB编程实现利率情景生成和寿险公司自下而上的经济资本量化,并对保险风险经
【基金项目】
：
国家自然科学基金项目(71573143)的资助
论文部分内容阅读
本文构建了符合中国风险导向偿付能力体系(简称"C-ROSS")监管原则的寿险公司经济资本模型,通过MATLAB编程实现利率情景生成和寿险公司自下而上的经济资本量化,并对保险风险经济资本、利率风险经济资本和整体风险经济资本展开分析,探讨了风险聚合过程中的经济资本分散化效应以及风险内聚合与风险外聚合对经济资本的影响。研究结果显示:保险风险和利率风险聚合的风险分散化效应较为稳定,但对于长寿和死亡这两个互斥风险,通过相关系数矩阵进行聚合的实质是假设了死亡率改善和恶化的概率,并且该概率会随着年龄的改变而变化;风险内聚合的经济资本显著大于风险外聚合的经济资本,风险外聚合所带来的风险分散化效应对于女性保单最为明显;从降低公司整体经济资本占用出发,寿险公司应该更多地向男性客户销售终身寿险。
其他文献
近现代以来,随着西方国家经济和军事力量的逐渐强大,西方政治模式也成为非西方世界效仿的对象。中东伊斯兰世界盲目效仿而建立了西方式政体,该模式引发多重负面效果:一是政教
为了风光互补发电系统职业技能大赛的交流发展,以风光互补发电系统大赛设备为载体,根据光伏发电系统的手动、自动的控制要求,通过列出PLC的输入输出口配置,并采用便捷的PLC子
北京中关村与马来西亚相关高科技领域企业于去年末签约在双边建立协同发展中心,以加强中马企业交流,鼓励企业间的创新合作。启迪环宇有限公司首席执行官王宏皓负责两国协同发
美国民事诉讼成本高，仅就审前程序的证据开示而言，就要投入大量的时间和经费，审判技术性极强，迫使当事人聘请律师必不可少，而高昂的律师费又成为诉讼成本的沉重负担，在陪审团负责事
吸烟会上瘾,其实吃糖也很容易上瘾。大脑中奖赏系统的激活往往会刺激机体产生较为强烈的感情回报,提高大脑奖励区域的阈值,使我们觉得“还没吃够,得再吃些才算饱”。吃糖和吸
教权与王权之间的关系,在不同的区域和国度的表现是不同的,在西方二者之间可能会产生激烈的斗争,时而教权胜过王权,时而王权胜过教权,在很多时候,一个教会可以代替一个国家的
本文从理论和实践的实际出发，从热源的热力生产、热网的热力传输、热网的热力分配和热网的热用户供暖等多种角度，分析了热网的热力调度的方法及其管理手段。提出了热力延迟的计