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在均值-方差证券选择理论的基础上,引入扰动因子对增加证券数目后原有证券组合间相关性的改变进行了描述,运用代数运算简化模型推导,分析了在市场存在无风险证券且允许卖空条件下受扰动的M-V有效前沿,并且得出了有效前沿发生漂移的结论.为投资者及其投资决策提供了基本的方法和有意义的思路.
存在无风险资产的M-V有效前沿进一步研究
【摘 要】
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在均值-方差证券选择理论的基础上,引入扰动因子对增加证券数目后原有证券组合间相关性的改变进行了描述,运用代数运算简化模型推导,分析了在市场存在无风险证券且允许卖空条
【机 构】
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洛阳师范学院数学与信息科学系
【出 处】
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商丘师范学院学报
【发表日期】
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2007年6期
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