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通过对质押式回购利率时间序列数据进行正态性、平稳性、自相关性和条件异方差性检验,选择建立了AR（2）-EGARCH（1,1）模型,并最终计算出风险价值VaR的结果。
基于EGARCH模型的我国银行间市场风险的实证分析
【摘 要】
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通过对质押式回购利率时间序列数据进行正态性、平稳性、自相关性和条件异方差性检验,选择建立了AR（2）-EGARCH（1,1）模型,并最终计算出风险价值VaR的结果。
【机 构】
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上海大学悉尼工商学院
【出 处】
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武汉职业技术学院学报
【发表日期】
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2010年5期
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