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采用Granger因果检验、脉冲响应函数和向量误差修正模型对沪深300股指期货的价格发现功能,以及期货和现货指数之间的领先滞后关系进行研究和分析。研究结果表明,沪深300股指期货在价格发现中起主导作用,期货价格和现货价格之间存在着长期协整关系、双向的Granger因果关系。期货领先现货7分钟。
沪深300股指期货价格发现功能实证研究——基于1分钟高频数据
【摘 要】
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采用Granger因果检验、脉冲响应函数和向量误差修正模型对沪深300股指期货的价格发现功能,以及期货和现货指数之间的领先滞后关系进行研究和分析。研究结果表明,沪深300股指
【机 构】
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南京财经大学金融学院,南京财经大学财政与税务学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2012年07期
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