【摘 要】
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GARP(Growth at a Reasonable Price)策略作为结合了价值投资和成长投资两者优势的一种策略,以其分散化投资、数量化选股和稳健的超额收益获取能力等优势受到投资者青睐。但
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GARP(Growth at a Reasonable Price)策略作为结合了价值投资和成长投资两者优势的一种策略,以其分散化投资、数量化选股和稳健的超额收益获取能力等优势受到投资者青睐。但其存在"小行业粗糙合并"和忽视选股指标在不同行业之间的影响差异等问题,本文基于此对GARP策略进行调整,提出了利用收益率序列相关性进行小行业合并、标准化方法消除指标在不同大行业间可比性差异和防止样本内过度优化等措施,使GARP策略更趋完善。
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