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将极值期权和重置期权组合得到新的极值重置期权后,在常利率模型下,用蒙特卡罗方法对极值重置期权的极大重置看涨期权进行近似定价.
基于蒙特卡罗方法的极大重置看涨期权定价
【摘 要】
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将极值期权和重置期权组合得到新的极值重置期权后,在常利率模型下,用蒙特卡罗方法对极值重置期权的极大重置看涨期权进行近似定价.
【机 构】
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桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西师范大学数学系
【出 处】
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广西科学院学报
【发表日期】
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2008年3期
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