Estimation of Poisson-Generalized Pareto Compound Extreme Value Distribution by Probability-Weighted

• 作 者: 刘晶 史道济 吴新荣
• 机 构: SchoolofManagement,SchoolofSciences
• 出 处: 天津大学学报：英文版
• 发表日期: 2008年1期
• 关键词: 最大近似值估算 复合矩估算 分布特点 数学分析 Poisson-generalized Pareto compound extreme value distri
• 基金项目: Supported by National Natural Science Foundation of China （ No. 70573077）.

这篇论文提出概括泊松的 Pareto (Poisson-GP ) 分发。复合的极端值分发的这种新形式扩展复合的极端值分发，和罐头的存在应用程序被用于预言金融风险，大保险解决和高级地震，等等。与最大的可能性评价(MLE ) 和复合时刻评价(CME ) 相比，概率加权的时刻评价(PWME ) 被用来估计分发功能的参数。特定的公式被介绍。通过蒙特卡罗，有样品的模拟缩放 10， 20， 50， 100， 1 000， PWME 是一个有效方法，它稳定地表现，这被结束。由 PWME 的评估者的均方差(MSE ) 是