【摘 要】
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针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测
【机 构】
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上海财经大学浙江学院统计系,广西贺州学院理学院,广西贺州学院符号计算与工程数据处理重点实验室,
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针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出风险对冲△值的显示解,改进了水平重置期权的部分已有结果.
Aiming at the risk hedging △ Jump phenomenon of the reset options, this paper studies the pricing of a horizontal reset option with Asian characteristics.First, we use the geometric average of the stock price as the horizontal reset option to reset the execution price of the option under the BS model Finally, we use the risk neutral pricing formula to get the display solution of the risk hedging △ value and improve some existing results of the horizontal reset option.
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