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本文结合Jump-GARCH模型和t-Copula函数,建立Copula-Jump-GARCH模型,对银行面临的资产组合情况进行分析,并给出了风险最小的资产组合形式。
基于Copula-Jump-GARCH的资产组合风险分析
【摘 要】
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本文结合Jump-GARCH模型和t-Copula函数,建立Copula-Jump-GARCH模型,对银行面临的资产组合情况进行分析,并给出了风险最小的资产组合形式。
【机 构】
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南京财经大学金融学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2012年11X期
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