【摘 要】
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本文从我国国债市场的发展历程和现状入手,结合CIR模型和常微分方程估计模型参数,并结合实际经济意义对所得参数进行解释,然后根据估计参数对样本内的实际国债收益率进行拟合
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本文从我国国债市场的发展历程和现状入手,结合CIR模型和常微分方程估计模型参数,并结合实际经济意义对所得参数进行解释,然后根据估计参数对样本内的实际国债收益率进行拟合,以检验模型的拟合效果,拟合结果显示模型对到期日10年以内的国债收益具有良好的解释能力,对于到期日在10年以上的国债收益率,当经济环境平稳的时候模型的解释能力是比较好的,然而当经济出现较大波动的时候,如2008年经济危机,模型的拟合就会出现较大的偏差。然后依据CIR模型预测未来的状态变量,并对样本外数据进行拟合以检验模型的预测效果。实证效果显
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