量化投资中的聚类、贝叶斯判别及因子分析应用研究

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为了使股票投资更加理性化和科学化,对股票做定性量化投资是必要的。本文通过将聚类及贝叶斯判对率高的聚类结果进行每组类别的因子分析,定性定量分析每组类别的股票成长能力及盈利能力,得到几组类别的优质股,并从各组类别中分析各类别股票的特性,由此给出对应投资策略。本文的主要思路是:首先,对32家生物制品公司2016年第一季度的财务数据从盈利能力、成长能力两个方面进行聚类分析;其次,对其分类结果应用贝叶斯判别来量化分析;最后,根据检验分类结果再对生物制品板块的股票进行投资分析,据此总结出生物制品板块股票的类型和特点,为市场各参与者提供有效把握该板块长期成长趋势的借鉴。
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