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针对多种股票参与交易的市场，利用折算函数衡量总资产，给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质，进而利用辅助鞅方法和凸分析方法，得到了套期保值策略的无套利性质和未定权益的套期保值定价公式。
有交易费的未定权益无套利套期保值定价
【摘 要】
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针对多种股票参与交易的市场，利用折算函数衡量总资产，给出了有交易费市场情形下的套利机会定义和基本性质，进而利用辅助鞅方法和凸分析方法，得到了套期保值策略的无套利性质和未
【机 构】
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装甲兵工程学院数学室,曲阜师范大学运筹所
【出 处】
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控制与决策
【发表日期】
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2002年B11期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目 (10 1710 5 4 ),,山东省自然科学基金项目 (Q98A0 6 114 )
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