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本文总结了国债期贷交割期权的分类，并简要分析了国内中金所国债期贷的交割期权，最后重点介绍了payoff法、理论定价反推法及Margrabe二元可转换资产的转换期权模型等三种国债期货质量期权的计量方法，从三个不同的角度测算交割期权的内在价值：
国债期货交割期权的分类与计量
【摘 要】
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本文总结了国债期贷交割期权的分类，并简要分析了国内中金所国债期贷的交割期权，最后重点介绍了payoff法、理论定价反推法及Margrabe二元可转换资产的转换期权模型等三种国债期
【机 构】
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中原期货研发部
【出 处】
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债券
【发表日期】
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2013年8期
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