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本文根据信息经济学理论，采用高频数据建立SVAR模型对我国A、B股市场之间的量价信息传递特征进行了全面的研究。主要结论为：A、B市场之间的信息流是双向传递的，但是信息传递的方向主要是从A股市场到B股市场，信息主要是在A股市场发现，而且成交量是股价趋势的先行指标。
基于高频数据的我国股市信息传导研究
【摘 要】
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本文根据信息经济学理论，采用高频数据建立SVAR模型对我国A、B股市场之间的量价信息传递特征进行了全面的研究。主要结论为：A、B市场之间的信息流是双向传递的，但是信息传递的方
【机 构】
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中南财经政法大学金融学院
【出 处】
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金融发展研究
【发表日期】
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2008年12期
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