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利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式，讨论了瑞士法郎的期权保值及套期保值策略解，特别指出：（１）保值操作应遵循套期保值的风险小于期权保值的风险，期权保值的风险小于不保值的风险的规则；（２）套期保值并不总是必要的。
瑞士法郎交易中期权及保值策略解
【摘 要】
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利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式，讨论了瑞士法郎的期权保值及套期保值策略解，特别指出：（１）保值操作应遵循套期保值的风险小于期权保值的风险，期权保值的风险小于不保值的风险的规则；（２）套期保值并不总
【机 构】
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华中师范大学数学系
【出 处】
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华中师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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1998年4期
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